1. Создать *.hlp файл с именем, как у екзешника
2. Добавить в карту сообщений для класса приложения:

class MyApp: public CWinApp

BEGIN_MESSAGE_MAP(...)
...
ON_COMMAND(ID_HELP, OnHelp)

ID_HELP назначить команде Справка и F1

Чтобы отобразить список тем, надо прописать также OnHelpIndex