procedure TForm1.AppMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
var
i: SmallInt;
begin
{Mouse wheel behaves strangely with dgbgrids - this proc sorts this out}
if Msg.message = WM_MOUSEWHEEL then
begin
   Msg.message := WM_KEYDOWN;
   Msg.lParam := 0;
   i := HiWord(Msg.wParam);
   if i > 0 then
      ProgressBar1.Position:=ProgressBar1.Position+1
     //Msg.wParam := VK_UP
   else
      ProgressBar1.Position:=ProgressBar1.Position-1;
     //Msg.wParam := VK_DOWN;

   Handled := False;
end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Application.OnMessage := Form1.AppMessage;
end;

Если надо чтоб колесо воздействовало на BDGride, открой коментарии.

Ну очевидно в блокнот, потом сохранить, файл переименовать в .bat и сунуть ярлык на него в автозагрузку

Ну не без этого, чо греха таить.

а нафига вообще колёсико та откл.?