В XP
Панель управления -> Учетные записи пользователей
В открывшемся окне нажать "Изменение входа пользователей в систему"
Поставить 2 галки (страница приветствия, быстрое переключение)

поройся там. где-то есть флажок типа "требовать нажания ктрл-альт-дел"

выдержка из справки:

Интерактивный вход в систему: не требовать нажатия CTRL+ALT+DELКонфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности
...
По умолчанию:
отключен на рабочих станциях и серверах домена;
включен на автономных рабочих станциях.