Надо прописать строку инициализации модема в свойствах модема (диспетчер устройств).
Билайн - AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
МТС - AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Мегафон - AT+CGDCONT=1,"IP","internet.sib"
Для МТС надо еще прописать DNS-серверы: в свойствах соединения на вкладке "Сеть" в свойствах "Протокол интернета (TCP/IP)". Только не помню их адресов. Позвони оператору, он смс скинет с адресами и паролями.
На МТС логин и пароль mts, на остальных - неважно что писать.