Сюрприз от Visual Studio 2008: ATL Server больше не поддерживается.

http://www.compurama.ru/cat/microsoft/visual-studio/

Может быть по этому?

вот чего сделал:
1. скачиваем MSVS2008 Express
2. скачиваем Microsoft Platform SDK for Windows Server 2003 R2(в нем MFC/ATL3 либы и хеадеры)
3. скачиваем сам WTL
4. подправляем atlbase.h следующим образом:
PVOID __stdcall __AllocStdCallThunk(VOID);
VOID  __stdcall __FreeStdCallThunk(PVOID);

#define AllocStdCallThunk() __AllocStdCallThunk()
#define FreeStdCallThunk(p) __FreeStdCallThunk(p)

#pragma comment(lib, "atlthunk.lib")

меняем на:
#define AllocStdCallThunk() HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(_stdcallthunk))
#define FreeStdCallThunk(p) HeapFree(GetProcessHeap(), 0, p)

примерчик с использованием Vista Aero собрался без проблем, спасибо дядюшке Биллу, что теперь появилась такая хорошая бесплатная и легальная возможность.

единственным но остается то, что ATL включенный в Вин2003 СДК писался по старому стандарту, где область видимости переменных for-loop была для всего блока, в который включен сам цикл, тут либо дальше править исходники, либо собирать с /Zc:forScope-